https://dom.lndb.lv/data/obj/1744222 Teksts Zinātnisks darbs/Teksts https://dom.lndb.lv/data/obj/1744222.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1744222.png On the creation of an information system based on stochastic optimization algorithms of economic theory Bakalaura darbs Toms Millers Sergejs Hiļķevičs, 1954 -zinātniskais vadītājs Arvīds Sīpolsrecenzents 51 lp. Ventspils: Ventspils Augstskola 2026 Digitāli radīts latviešu Darba nosaukums: Uz ekonomikas teorijas stohastiskas optimizācijas algoritmiem balstītas informācijas sistēmas izveide Darba autors: Toms Millers Darba vadītājs: Dr. Phys. Sergejs Hiļķevičs Darba apjoms: 50 lpp., 5 tabulas, 14 attēli, 23 bibliogrāfiskās norādes, 2 pielikumi. Atslēgas vārdi: Informācijas sistēma, stohastika, optimizācija, ekonomika, finanšu laika rindas, algoritmi, akcijas, portfeļi, portfeļa optimizācija, risku minimizēšana Bakalaura darbā ir apskatīti stohastiskās optimizācijas algoritmi, kas tiek pielietoti finanšu tirgos investīciju portfeļu veidošanai. Darbā ir izpētīti optimizācijas uzdevumu pamatprincipi — no beznosacījumu optimizācijas līdz stohastiskai optimizācijai ar gadījuma lielumiem. Teorētiskajā daļā analizētas fundamentālās un tehniskās analīzes metodes, uzņēmumu novērtēšanas modeļi (Greiema, Altmana, Olsona, Gordona–Šapiro), kā arī investīciju portfeļu teorijas pamati, ietverot Markovica portfeļa teoriju un alternatīvos riska mērus. Praktiskajā daļā izstrādāta tīmekļa informācijas sistēma, kas realizē akciju atlases, portfeļa optimizācijas un vēsturiskās testēšanas procedūras, izmantojot ASV akciju tirgus datus (5000 instrumenti, periods 2009–2024). Sistēma integrē divus alternatīvus riska mērus — Hiļķeviča S/V pieeju un Markovica standartnovirzi — un ir publiski pieejama: https://econmodels.venta.lv. Darbs ir paredzēts datorzinātņu, un finanšu matemātikas studentiem, pasniedzējiem, kā arī speciālistiem, kurus interesē investīciju portfeļu optimizācijas praktiskā realizācija tīmekļa vidē. Thesis title: On the creation of an information system based on stochastic optimization algorithms of economic theory Thesis author: Toms Millers Thesis supervisor: Dr. Phys. Sergejs Hiļķevičs Thesis scope: 50 pp., 5 tables, 14 figures, 23 bibliographic references, 2 appendices. Keywords: information system, stochastics, optimization, economics, financial time series, algorithms, stocks, portfolio, portfolio optimization, minimization of risk The bachelor thesis examines stochastic optimization algorithms applied to financial markets for the construction of investment portfolios. The work explores the fundamental principles of optimization problems — from unconstrained optimization to stochastic optimization involving random variables. The theoretical part analyzes fundamental and technical analysis methods, corporate valuation models (Graham, Altman, Ohlson, Gordon–Shapiro), as well as the foundations of investment portfolio theory, including Markowitz portfolio theory and alternative risk measures. The practical part presents a web-based information system that implements stock screening, portfolio optimization, and walk-forward backtes- ting procedures using US stock market data (5000 instruments, period 2009–2024). The system integrates two alternative risk measures — Hilkevics’ S/V approach and Markowitz standard deviation — and is publicly available at https://econmodels.venta.lv. The thesis is intended for computer science and financial mathematics students, lecturers, and specialists interested in the practical implementation of investment portfolio optimization in a web environment. Academia Bakalaura darbi Ventspils Augstskola. Informācijas tehnoloģiju fakultāte Datorzinātnes Ventspils (Latvija) Ventspils Augstskola 2026-09-18 Aizsargāts ar tiesībām Šo darbu aizsargā autortiesības un/vai blakustiesības. Šo darbu var brīvi lietot personiskai lietošanai, zinātniskam pētījumam vai pašizglītībai. Citiem izmantošanas veidiem jāsaņem tiesību subjekta (-u) atļauja. Ir aizsargāts ar autortiesībām — komerciālā apritē neesošs Pieejams tīmeklī (bez iespējas lejupielādēt) false Ir aizsargāts ar autortiesībām Nav pieejams https://dom.lndb.lv/data/obj/file/41977982 Microsoft Edge PDF Document 41977982.pdf 812 KB application/pdf 18.09.2026 11:24:08 18.09.2026 11:24:08 51 LaTeX with hyperref pdfTeX-1.40.27 18.09.2026 11:24:08 No Document K:\Cache\4047174 18.09.2026 11:24:08 1.5 copyright.json Autortiesību fails JSON File 41978092.json 7,58 KB application/json 18.09.2026 11:26:58 18.09.2026 11:26:58 18.09.2026 11:26:58 K:\Cache\4047174 18.09.2026 11:26:58