Svētās Annas luterāņu baznīca ir jaunākais dievnams pilsētā. 1866. gadā pēc Kuldīgas vācu draudzes mācītāja Reinholda Rēdera ierosmes sākusies līdzekļu vākšana dievnama celtniecībai, bet Iekšlietu ministrija atļauju būvniecībai devusi tikai 1896. gadā. Baznīcas būvprojektu izstrādājis arhitekts Vilhelms Johans Kārlis Neimanis. Pamatakmens ielikts 1899. gada oktobrī. Celtniecība ilgusi piecus gadus un izmaksājusi 55 000 rubļu. Tūkstoš sēdvietām paredzētais dievnams iesvētīts 1904. gada 31. oktobrī.