- Title (latvian):
- Uz ekonomikas teorijas stohastiskās optimizācijas algoritmiem balstītas informācijas sistēmas izveide
- Creator:
- Toms Millers
- Publisher:
- Ventspils: Ventspils Augstskola
- Date created:
- 2026
- Type group:
- Text
- Type:
- Scientific Work
Metadata
- Title (latvian):
- Uz ekonomikas teorijas stohastiskās optimizācijas algoritmiem balstītas informācijas sistēmas izveide
- Alternative title (english):
- On the creation of an information system based on stochastic optimization algorithms of economic theory
- Scientific work type:
- Bakalaura darbs
- Creator:
- Toms Millers
- Contributor:
- Sergejs Hiļķevičs, 1954 - , zinātniskais vadītājs
- Contributor:
- Arvīds Sīpols, recenzents
- Format extent (latvian):
- 51 lp.
- Publisher:
- Ventspils: Ventspils Augstskola
- Date created:
- 2026
- Format medium:
- Born digital
- Language:
- latvian
- Abstract (latvian):
- Darba nosaukums: Uz ekonomikas teorijas stohastiskas optimizācijas algoritmiem balstītas informācijas sistēmas izveide Darba autors: Toms Millers Darba vadītājs: Dr. Phys. Sergejs Hiļķevičs Darba apjoms: 50 lpp., 5 tabulas, 14 attēli, 23 bibliogrāfiskās norādes, 2 pielikumi. Atslēgas vārdi: Informācijas sistēma, stohastika, optimizācija, ekonomika, finanšu laika rindas, algoritmi, akcijas, portfeļi, portfeļa optimizācija, risku minimizēšana Bakalaura darbā ir apskatīti stohastiskās optimizācijas algoritmi, kas tiek pielietoti finanšu tirgos investīciju portfeļu veidošanai. Darbā ir izpētīti optimizācijas uzdevumu pamatprincipi — no beznosacījumu optimizācijas līdz stohastiskai optimizācijai ar gadījuma lielumiem. Teorētiskajā daļā analizētas fundamentālās un tehniskās analīzes metodes, uzņēmumu novērtēšanas modeļi (Greiema, Altmana, Olsona, Gordona–Šapiro), kā arī investīciju portfeļu teorijas pamati, ietverot Markovica portfeļa teoriju un alternatīvos riska mērus. Praktiskajā daļā izstrādāta tīmekļa informācijas sistēma, kas realizē akciju atlases, portfeļa optimizācijas un vēsturiskās testēšanas procedūras, izmantojot ASV akciju tirgus datus (5000 instrumenti, periods 2009–2024). Sistēma integrē divus alternatīvus riska mērus — Hiļķeviča S/V pieeju un Markovica standartnovirzi — un ir publiski pieejama: https://econmodels.venta.lv. Darbs ir paredzēts datorzinātņu, un finanšu matemātikas studentiem, pasniedzējiem, kā arī speciālistiem, kurus interesē investīciju portfeļu optimizācijas praktiskā realizācija tīmekļa vidē.
- Abstract (english):
- Thesis title: On the creation of an information system based on stochastic optimization algorithms of economic theory Thesis author: Toms Millers Thesis supervisor: Dr. Phys. Sergejs Hiļķevičs Thesis scope: 50 pp., 5 tables, 14 figures, 23 bibliographic references, 2 appendices. Keywords: information system, stochastics, optimization, economics, financial time series, algorithms, stocks, portfolio, portfolio optimization, minimization of risk The bachelor thesis examines stochastic optimization algorithms applied to financial markets for the construction of investment portfolios. The work explores the fundamental principles of optimization problems — from unconstrained optimization to stochastic optimization involving random variables. The theoretical part analyzes fundamental and technical analysis methods, corporate valuation models (Graham, Altman, Ohlson, Gordon–Shapiro), as well as the foundations of investment portfolio theory, including Markowitz portfolio theory and alternative risk measures. The practical part presents a web-based information system that implements stock screening, portfolio optimization, and walk-forward backtes- ting procedures using US stock market data (5000 instruments, period 2009–2024). The system integrates two alternative risk measures — Hilkevics’ S/V approach and Markowitz standard deviation — and is publicly available at https://econmodels.venta.lv. The thesis is intended for computer science and financial mathematics students, lecturers, and specialists interested in the practical implementation of investment portfolio optimization in a web environment.
- Is part of collection:
- Academia
- Subject:
- Bakalaura darbi
- Subject:
- Ventspils Augstskola. Informācijas tehnoloģiju fakultāte
- Subject:
- Datorzinātnes
- Geographic name:
- Ventspils (Latvija)
- Object location (*):
- Ventspils Augstskola
- Date captured:
- 18.09.2026
- APLIS copyright status:
- Protected by rights
- APLIS access rights:
- This work is protected by copyright and/or neighboring rights. It can be freely used for personal use, scientific research, or self-education. Other uses require permission from the right holder(s).
- APLIS statement of rights:
- Protected by copyrights - not in commercial circulation
- APLIS access notice:
- Accessible online (without the ability to download)
- Blocked:
- Nē
- Type group:
- Text
- Type:
- Scientific Work
- URI:
-
https://dom.lndb.lv/data/obj/1744222
RDF data | XML data
Technical files
| Name | Description | Size | Hash | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | copyright.json | Autortiesību fails | 7.58 KB | a3c8b4b45bfe9e532bc274f99b7d25a0 |
Please wait