- Nosaukums (latviešu):
- Uz ekonomikas teorijas stohastiskās optimizācijas algoritmiem balstītas informācijas sistēmas izveide
- Autors:
- Toms Millers
- Izdevējs:
- Ventspils: Ventspils Augstskola
- Oriģināla radīšanas datums:
- 2026
- Resursa virstips:
- Teksts
- Resursa tips:
- Zinātnisks darbs/Teksts
Metadati
- Nosaukums (latviešu):
- Uz ekonomikas teorijas stohastiskās optimizācijas algoritmiem balstītas informācijas sistēmas izveide
- Alternatīvais nosaukums (angļu):
- On the creation of an information system based on stochastic optimization algorithms of economic theory
- Zinātniskā darba tips:
- Bakalaura darbs
- Autors:
- Toms Millers
- Līdzradītājs:
- Sergejs Hiļķevičs, 1954 - , zinātniskais vadītājs
- Līdzradītājs:
- Arvīds Sīpols, recenzents
- Fiziskais raksturojums (latviešu):
- 51 lp.
- Izdevējs:
- Ventspils: Ventspils Augstskola
- Oriģināla radīšanas datums:
- 2026
- Fiziskais datu nesējs:
- Digitāli radīts
- Valoda:
- latviešu
- Anotācija (latviešu):
- Darba nosaukums: Uz ekonomikas teorijas stohastiskas optimizācijas algoritmiem balstītas informācijas sistēmas izveide Darba autors: Toms Millers Darba vadītājs: Dr. Phys. Sergejs Hiļķevičs Darba apjoms: 50 lpp., 5 tabulas, 14 attēli, 23 bibliogrāfiskās norādes, 2 pielikumi. Atslēgas vārdi: Informācijas sistēma, stohastika, optimizācija, ekonomika, finanšu laika rindas, algoritmi, akcijas, portfeļi, portfeļa optimizācija, risku minimizēšana Bakalaura darbā ir apskatīti stohastiskās optimizācijas algoritmi, kas tiek pielietoti finanšu tirgos investīciju portfeļu veidošanai. Darbā ir izpētīti optimizācijas uzdevumu pamatprincipi — no beznosacījumu optimizācijas līdz stohastiskai optimizācijai ar gadījuma lielumiem. Teorētiskajā daļā analizētas fundamentālās un tehniskās analīzes metodes, uzņēmumu novērtēšanas modeļi (Greiema, Altmana, Olsona, Gordona–Šapiro), kā arī investīciju portfeļu teorijas pamati, ietverot Markovica portfeļa teoriju un alternatīvos riska mērus. Praktiskajā daļā izstrādāta tīmekļa informācijas sistēma, kas realizē akciju atlases, portfeļa optimizācijas un vēsturiskās testēšanas procedūras, izmantojot ASV akciju tirgus datus (5000 instrumenti, periods 2009–2024). Sistēma integrē divus alternatīvus riska mērus — Hiļķeviča S/V pieeju un Markovica standartnovirzi — un ir publiski pieejama: https://econmodels.venta.lv. Darbs ir paredzēts datorzinātņu, un finanšu matemātikas studentiem, pasniedzējiem, kā arī speciālistiem, kurus interesē investīciju portfeļu optimizācijas praktiskā realizācija tīmekļa vidē.
- Anotācija (angļu):
- Thesis title: On the creation of an information system based on stochastic optimization algorithms of economic theory Thesis author: Toms Millers Thesis supervisor: Dr. Phys. Sergejs Hiļķevičs Thesis scope: 50 pp., 5 tables, 14 figures, 23 bibliographic references, 2 appendices. Keywords: information system, stochastics, optimization, economics, financial time series, algorithms, stocks, portfolio, portfolio optimization, minimization of risk The bachelor thesis examines stochastic optimization algorithms applied to financial markets for the construction of investment portfolios. The work explores the fundamental principles of optimization problems — from unconstrained optimization to stochastic optimization involving random variables. The theoretical part analyzes fundamental and technical analysis methods, corporate valuation models (Graham, Altman, Ohlson, Gordon–Shapiro), as well as the foundations of investment portfolio theory, including Markowitz portfolio theory and alternative risk measures. The practical part presents a web-based information system that implements stock screening, portfolio optimization, and walk-forward backtes- ting procedures using US stock market data (5000 instruments, period 2009–2024). The system integrates two alternative risk measures — Hilkevics’ S/V approach and Markowitz standard deviation — and is publicly available at https://econmodels.venta.lv. The thesis is intended for computer science and financial mathematics students, lecturers, and specialists interested in the practical implementation of investment portfolio optimization in a web environment.
- Pieder kolekcijai:
- Academia
- Temats:
- Bakalaura darbi
- Temats:
- Ventspils Augstskola. Informācijas tehnoloģiju fakultāte
- Temats:
- Datorzinātnes
- Ģeogrāfiskais nosaukums:
- Ventspils (Latvija)
- Oriģināla turētājs (*):
- Ventspils Augstskola
- Izveidošanas datums:
- 18.09.2026
- APLIS autortiesību statuss:
- Aizsargāts ar tiesībām
- APLIS piekļuves tiesības:
- Šo darbu aizsargā autortiesības un/vai blakustiesības. Šo darbu var brīvi lietot personiskai lietošanai, zinātniskam pētījumam vai pašizglītībai. Citiem izmantošanas veidiem jāsaņem tiesību subjekta (-u) atļauja.
- APLIS tiesību paziņojums:
- Ir aizsargāts ar autortiesībām — komerciālā apritē neesošs
- APLIS piekļuves paziņojums:
- Pieejams tīmeklī (bez iespējas lejupielādēt)
- Bloķēts:
- Nē
- Resursa virstips:
- Teksts
- Resursa tips:
- Zinātnisks darbs/Teksts
- URI:
-
https://dom.lndb.lv/data/obj/1744222
RDF dati | XML dati
Pieejamās datnes
| Nosaukums | Apraksts | Izmērs | Hash | Piekļuves statuss | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Millers_Toms_23020017.pdf | 812.48 KB | 68b88fa2e54f187d522cb234f520d332 | Lejupielādēt Atvērt |
Tehniskās datnes
| Nosaukums | Apraksts | Izmērs | Hash | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | copyright.json | Autortiesību fails | 7.58 KB | a3c8b4b45bfe9e532bc274f99b7d25a0 |
Lūdzu uzgaidiet